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林黎 副教授
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所属部门 金融学系
学科领域 金融工程,复杂金融
电子邮箱 llin@ecust.edu.cn
 
 
本科:金融经济学
硕士研究生:中级计量经济学
金融专业硕士:金融大数据建模与挖掘
金融专业硕士:行为金融学
博士研究生:高级计量经济学
工作经历
2018-2019, 苏黎世瑞士联邦理工大学 (ETH Zurich )管理经济技术系,访问学者; ETH-Zurich Risk-Center (风险中心),客座教授
2012.9~至今,华东理工大学商学院, 硕士生导师
2011.7~2012.8,上海交通大学上海高级金融学院,Research Associate
2010.6~2011.7, WorldQuant(Beijing) LLC, Research Analyst
教育背景
2008.9~2009.9,苏黎世瑞士联邦理工大学 (ETH Zurich )管理经济技术系, 国家公派博士联合培养
2004.9~2011.7,北京航空航天大学经济管理学院金融工程专业,管理学博士学位
2004.3~2005.7,北京航空航天大学数学与系统科学学院应用数学专业,理学第二学士学位
2000.9~2004.9,北京航空航天大学经济管理学院,经济学学士
1997.9~2000.9,云南师范大学附属中学
股市泡沫理论;崩盘预警系统;系统性风险
其他研究兴趣:智能金融预测系统;复杂金融;计算金融;金融工程;
2018.1-2021.12 主持 国家自然科学基金面上基金项目《系统性风险实时预警与监控研究:基于信息流的动态多级网络建模》 项目编号:71771086
2015.12-2017.11 主持 中央高校基本科研业务费-文科培育基金《“投机影响网络”视角的金融泡沫预警系统研究》项目编号: WN1522007
2014.01-2016.12 主持 国家自然科学基金青年科学基金项目 《基于临界型泡沫理论的系统性风险测度方法研究》项目编号:71301051
2013.06-2015.05 主持 中央高校基本科研业务费-探索研究基金《金融系统性风险测度研究:基于SSCT模型》项目编号:WN1323004
2008.09-2011.5 参与 国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目《基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理》项目编号:70521001
2008.01-2008.12 参与 国家自然科学基金重点项目《中国宏观经济中期发展建模,预测方法与应用研究》项目编号:70531010
2009.06-2011.05 参与 国家环境保护部环保公益性行业科研专项《长三角区域环境一体化管理技术体系研究》
Li Lin*, XinYu Guo, Identifying Fragility for the Stock Market: Perspective from the Portfolio Overlaps Network, Journal of International Financial market, Institutions & Money, 2019, 62(9), 132-151.

Li Lin*, Schatz Michael, Didier Sornette, A simple mechanism for financial bubbles: time-varying momentum horizon, Quantitative Finance, 2019, 19 (6), 937-959.

Li Lin*, Didier Sornette, “Speculative Influence Network” during financial bubbles: application to Chinese stock markets. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018, 13(2), 385–431.

Li Lin*, Didier Sornette, Stock Bubbles with Mean-Reverting Stochastic Critical Times: driven by the beliefs on net long-term return, Working paper, 2018, Swiss Finance Institute Research Series .

Li Lin*, Ruo-En Ren, Didier Sornette, The volatility-confined LPPL model: A consistent model of “explosive” financial bubbles with mean-reverting residuals. International Review of Financial Analysis, 2014, 33, 210–225.

Li Lin*, Didier Sornette, Diagnostics of rational expectation financial bubbles with stochastic mean-reverting termination times. The European Journal of Finance, 2013, 19(5), 344–365.

Li Lin*, Ruo-En Ren, Functional coefficients regression model for securites pricing with heterogeneous beliefs: Application in Chinese stock market, 2010, MASS’2010 Proceedings.

“资产定价核还原方法的算符表述及其应用——以中国股票市场泡沫诊断为例”,《预测》, 2016, 35卷第1期, 68-74,林黎.

“中国股票市场的随机尖点突变模型”,《系统工程学报》,林黎, 2016, 31卷第1期,55-65页.

“泡沫的随机临界时点超指数膨胀模型——中国股市泡沫的检测与识别”, 《系统工程理论与实践》,2012,32卷第4期,673-684,林黎, 任若恩.

“中国最优化动态 IS-LM模型构建与应用”,《数量经济技术经济研究》, 2007,第2期,27-32, 林黎, 任若恩 .

“住房市场泡沫识别的超指数膨胀模型——以京沪各区县房价为例”,《系统工程理论与实践》,2018,38卷第3期, 585-593,郑海涛, 郝军章, 林黎, 张文睿, 任若恩.

“货币资金的金融循环与贮藏——解释金融资产价格的新视角”,《金融教学与研究》,颜永军,林黎, 2007,第3期,9-15,

“中国代际核算体系的建立和对养老保险制度改革的研究”, 《经济研究》, 2004,第32期,118-128, ,任若恩, 蒋云赟, 徐楠楠, 林黎.

译著:
《股市为什么会崩盘》(迪迪埃·索尔内特著)闫晚丰,林黎,柯东敏合译,2018年7月 人民大学出版社出版

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