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蒋志强 教授
性       别 Office Hour
职       务 时       间   周二晚上08:00-10:00
所属部门 金融学系 地       点   313
学科领域 金融风险管理、金融网络、大数据分析
电子邮箱 zqjiang.ecust@qq.com
 
 
金融数值分析(本科)
    课程内容:
  数值分析知识点  
  金融知识点  
  案例  
  数值求根:二分法、牛顿法、割线法  
  货币的时间价值  
  京东白条和蚂蚁花呗贷款利率计算  
  多项式插值:拉格朗日插值多项式、牛顿插值多项式  
  利率期限结构  
  国债收益率曲线拟合  
  最小二乘线性拟合  
  资产定价模型  
  单因子模型的参数估计  
  解线性方程组:高斯消元法、LU分解法、迭代法  
  资产定价模型  
  FF三因子模型的参数估计  
  幂法求矩阵特征值与特征向量  
  系统性风险管理  
  重要金融机构识别  
  数值积分:梯形法、辛普森法  
  尾部风险管理  
  极端风险概率估计  
  数值微分  
  欧式期权定价  
  上证50ETF期权定价  
  解常微分方程:欧拉法、向后欧拉法、梯形法、龙格库塔法  
  货币的时间价值  
  等额本金与等额本息还款方式比较  
MATLAB与金融计算(本科)
    课程内容:
  知识点  
  案例与实验  
  MATLAB编程和画图  
  中国股市收益率分布的实证研究  
  MATLAB爬虫  
  东方财富股吧论坛发帖量与股票收益率、波动性和交易量相关关系分析  
  资产定价模型的时间序列估计与检验  
  CAPM和FF三因子模型的时间序列估计与检验  
  资产定价模型的横截面估计与检验  
  中国A股市场惯性和反转效应的实证检验  
  资产定价模型的应用-收益率的可预测性  
  基于东方财富股吧论坛发帖量的股票收益率可预测性分析  
  条件波动率模型  
  条件波动率模型ARCH、GARCH和EGARCH的实证分析  
  方差协方差矩阵估计  
  投资组合优化:均值-方差分析  
  在险价值VaR计算  
  基于条件波动率模型的VaR计算  
工作经历
2011.05-2013.08, 华东理工大学商学院, 讲师
2013.09-2018.08,华东理工大学商学院,副教授
2018.09-至今,华东理工大学商学院,教授、 硕导(2014)、博导(2017)
教育背景
2001.09-2005.07, 华东理工大学理工优秀生部, 工学学士
2005/09-2011/03, 华东理工大学商学院, 理学博士
海外经历
2008.11-2009.05, 瑞士联邦理工大学苏黎世分校(ETH Zurich), 国家公派留学联合培养博士
2011.07-2011.09, 美国波士顿大学(Boston University), 访问学者
2015.03-2016.03, 美国波士顿大学(Boston University), 访问学者
金融市场极端风险预警建模
股票收益率的预测性研究
基于大数据分析和实验经济学的合作行为研究
金融市场、移动通信和网络游戏的大数据分析和统计建模
1. 国家自然科学重大研究计划(大数据驱动的管理与决策研究)培育项目,91746108,基于网络大数据的人类合作行为分析,2018/01-2020/12,直接经费43万元,在研,主持
2. 上海市哲学社会科学规划一般课题,2017BJB006,基于金融网络风险传导的金融市场极端风险预警模型研究,2018/01-2020/12,8万元,在研,主持
3. 国家自然科学基金青年项目,11205057,复杂时空网络的演化、建模及动力学研究,2013/01-2015/12,22万元,已结题,主持
4. 教育部博士点基金新教师类,20120074120028,MMORPG中虚拟人移动行为的时空演化建模及其计算实验研究,2013/01-2015/12,4万元,已结题,主持
5. 上海市晨光计划,2012CG34,基于复杂金融网络的中国股市操纵行为研究,201301-201512,2万元,已结题,主持
2019
1. 蒋志强,田婧雯,周炜星*,中国股市收益率的可预测性研究,管理科学学报, 2019
2. 吴婧,蒋志强,周炜星,基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究,中国管理科学, 2019

2018
1. 蒋志强,王纲金,A Canabarro, B Podobnik, H E Stanley, 周炜星*,Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis, Quantitative Finance, 18(3), 353-370, 2018
2. G.-J. Wang, Z.-Q. Jiang, M. Lin, C. Xie, H. E. Stanley, Interconnectedness and systemic risk of China's financial institutions, Emerging Market Review, 35(6), 1-18 (2018).
3. G.-J. Wang, C. Xie, L.-F. Zhao, Z.-Q. Jiang, Volatility connectedness in the Chinese banking system: Do state-owned commercial banks contribute more?, Journal of International Financial Markets, Institutions \& Money, 57 (11), 205-230 (2018).

2017
1. 蒋志强,高兴禄,周炜星,H. E. Stanley, Multifractal cross wavelet analysis, Fractals, 25 (6), 1750054 (2017)
2. 蒋志强, 杨彦红, 王纲金, 周炜星*, Joint multifractal analysis based on wavelet leaders, Frontiers of Physics, 12, 128907 (2017)

2016
1. Z.-Q. Jiang, A. Canabarro, B. Podobnik, H. E. Stanley, and W.-X. Zhou*, Early warning of large volatilities based on recurrence interval analysis in Chinese stock markets, Quantitative Finance, 16, 1713-1724 (2016).
2. G.-J. Wang*, X. Chi, Z.-Q. Jiang, H. E. Stanley, Who are the net senders and recipients of volatility spillovers in China's financial markets?, Finance Research Letters, 18, 255–262 (2016).
3. G.-J. Wang*, X. Chi, Z.-Q. Jiang, H. E. Stanley, Extreme risk spillover effects in world gold markets and the global financial crisis, International Review of Economics and Finance, 46, 55-77 (2016).
4. Z.-Q. Jiang, W,-J. Xie, M.-X. Li, W.-X. Zhou*, and D. Sornette*, Two-state Markov-chain Poisson nature of individual cellphone call statistics, Journal of Statistical Mechanics, 073210 (2016).
5. W,-J. Xie, M.-X. Li, Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou, Q.-Z. Tan, B. Podobnik, W.-X Zhou* and H. E. Stanley*, Skill complementarity enhances heterophily in collaboration networks, Scientific Reports, 6, 18727 (2016).
6. M. Yang, Z.-Q. Jiang, The dynamic correlation between policy uncertainty and stock market returns in China, Physica A, 461, 92–100 (2016).

2015
1. H. Zhu, Z.-Q. Jiang*, S.-P. Li, and W.-X. Zhou*, Profitability of simple technical trading rules of Chinese stock exchange indexes, Physica A, 439, 75–84 (2015).
2. S. Wang, Z.-Q. Jiang*, S.-P. Li, W.-X. Zhou*, Testing the performance of technical trading rules in the Chinese markets based on superior predictive test, Physica A, 439, 114–123 (2015).
3. M.-X. Li, W.-J. Xie, Z.-Q. Jiang* and W.-X. Zhou*, Communication cliques in mobile phone calling networks, Journal of Statistical Mechanics, P11007 (2015).

2014
1. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, W.-X. Zhou*, Testing the weak-form efficiency of the WTI crude oil futures market, Physica A, 405, 235-244 (2014).
2. W.-J. Xie, Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou*, Extreme value statistics and recurrence intervals of NYMEX energy futures volatility, Economic Modelling, 36, 8-17 (2014).

2013
1. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, X. Xiong, W. Zhang, Y.-J. Zhang, W.-X. Zhou, Trading networks, abnormal motifs and stock manipulation, Quantitative Finance Letters, 1, 1-8 (2013).
2. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, M.-X. Li, B. Podobnik, W.-X. Zhou, and H. E. Stanley, Calling patterns in human communication dynamics, PNAS, 110, 1600-1605 (2013).

2011
1. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Multifractal detrending moving-average cross-correlation analysis, Physical Review E, 84, 016106 (2011).

2010
1. Z.-Q. Jiang,W.-X. Zhou, D. Sornette, R.Woodard, K. Bastiaensen, and P. Cauwels, Bubble Diagnosis and Prediction of the 2005-2007 and 2008-2009 Chinese stock market bubbles, Journal of Economic Behavior & Organization, 74, 149-162 (2010).

2009
1. Z.-Q. Jiang,W.-X. Zhou, and Q.-Z. Tan, Online-offline activities and game-playing behaviors of avatars in a massive multiplayer online role-playing game, EPL, 88, 48007 (2009).

2008
1. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Statistical significance of rich-club phenomena in complex networks, New Journal of Physics, 10, 043002 (2008).

2007
1. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Endogenous and exogenous dynamics in the fluctuations of capital fluxes, Eur. Phys. J. B, 57, 347-355 (2007).
2. Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou, B. Xu, and W.-K. Yuan, Process Flow Diagram of an Ammonia Plant as a Complex Network, AIChE Journal, 53, 423-428 (2007).
2012年,上海市晨光学者
2016年,上海市自然科学奖二等奖,《复杂系统离散标度不变性的原理、方法和应用》(排名第二)
2016年,华东理工大学教学成果奖一等奖(排名第三)
2016年,华东理工大学教学成果奖三等奖(独立完成)
2017年,华东理工大学五四青年奖章提名奖
2018年,华东理工大学青年教师课堂教学竞赛一等奖(人文社科组)
2018年,华东理工大学第三届校园新星(教学类)
2018年,上海市青年教师课堂教学竞赛优秀奖
2018年,上海市青年拔尖人才

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