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汪冬华 教授
性       别 Office Hour
职       务 金融学系主任 时       间   周二下午14:00-16:00
所属部门 金融学系 地       点   1611
学科领域 金融学
电子邮箱 dhwang@ecust.edu.cn
 
 
本科:多元统计学(上海市精品课程)、金融工程、投资银行学、保险学科导论、保险学(上海市重点课程)
研究生:固定收益证券
MBA:数据模型与决策
MF:金融数量方法、固定收益证券
教育背景
2000.09 - 2004.06,华中科技大学管理学院,管理学博士
1995.09 - 1998.06,华中理工大学力学系,工学硕士
1991.09 - 1995.06,华中理工大学力学系,工学学士
工作经历
2013.09 – 至今,华东理工大学商学院,教授,博导
2008.09 – 2013.08,华东理工大学商学院,副教授,硕导
2004.07 – 2008.08,华东理工大学商学院,讲师
1998.07 – 2000.08,武汉市汉阳区建设管理委员会
海外经历
2013.11 - 2014.11 ,迈阿密大学商学院,访问学者
本专业研究方向:金融工程与风险管理;计算实验金融;公司金融;金融市场
MBA、MF及MPAcc研究方向:金融市场与公司战略;金融风险管理;金融科技与大数据;金融机构管理;投资决策分析;公司财务
[1] 项目名称:机构投资者信息交互与股票市场风险的研究:基于多层网络的视角,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:72171086),项目起止时间:2022.01-2025.12,主持。
[2] 项目名称:基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71771087),项目起止时间:2018.01-2021.12,主持。
[3] 项目名称:动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71171083),项目起止时间:2012.01-2015.12,主持。(后评估:优)
[4] 项目名称:上海科技金融生态年度观察,来源:上海市2020年度“科技创新行动计划”软科学研究领域重点项目(项目批准号:20692118600),项目起止时间:2020.12-2021.05,主持。
[5] 项目名称:上海、北京、深圳三地上市科技型企业比较分析研究,来源:上海市科委软科学研究计划项目(项目批准号:17692112800),项目起止时间:2017.09-2018.08,主持。
[6] 项目名称:商业银行多重操作风险耦合模型构建与经济资本配置研究,来源:教育部人文社会科学研究一般项目(项目批准号:09YJC630075),项目起止时间:2010.01-2012.12,主持。
[7] 项目名称:基于高频数据的我国股指期货量价及期现市场的交叉相关性研究,来源:上海市教育委员会科研创新重点项目(项目批准号:14ZS058),项目起止时间:2014.01-2016.12,主持。
[8] 项目名称:基于高频数据的沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险的研究,来源:上海市浦江人才计划资助项目(项目批准号:15PJC021),项目起止时间:2015.09-2017.8,主持。
[9] 项目名称:国内外期货市场互动机制的研究,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN1422017),项目起止时间:2014.01-2016.12,主持。
[10] 项目名称:我国股指期货市场的多重分形特性研究:基于沪深300股指期货,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN1222007),项目起止时间:2012.12-2014.11,主持。
[11] 项目名称:金融机构多风险耦合理论模型构建及数值实现技术研究,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN0923001),项目起止时间:2010.01-2011.12,主持。
[12] 项目名称:上市公司投资价值研究,来源:人文社会科学校内基金,项目起止时间:2004.09-2005.09,主持。
[13] 项目名称:上市公司行业分析研究,来源:长江证券,项目起止时间:2003.01-2003.06,主持。
[14] 项目名称:VaR风险耦合作用模型、数值模拟及实证研究,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:70271028),项目起止时间:2003.01-2005.12,参加(排名第3)。
[15] 项目名称:多因素可转换债券定价理论模型及数字实现技术,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:70471043),项目起止时间:2005.01-2007.12,参加(排名第4)。
[16] 项目名称:地方政府融资平台债务风险的顺周期机制及监管研究,来源:国家社会科学基金青年项目(项目批准号:12CJY106),项目起止时间:2012.05-2014.06,参与(排名第三)。
[17] 项目名称:国债收益率曲线与国债期货的互动关系研究,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:71371073),项目起止时间:2014.01-2017.12,参与(排名第二)。
[18] International Research Parnetship Grants--Canada and China, (Account ID: 10001-10830, CAD 40,000), "Volatility Models and Financial Risk Analysis: An Empirical Study on Shanghai and Shenzhen Stock Markets", 05/2017 -- 12/2018.
学术论文
[1] Donghua Wang*, Jin Ding, Guoqing Chu, Dinghai Xu, Tony S. Wirjanto. Modelling asset returns in the presence of price limits with Markov-switching mixture of truncated normal GARCH distribution: evidence from China. Applied Economics,2021,53(7):781-804. (SSCI)
[2] Donghua Wang*, Yang Xin, Xiaohui Chang, Xingze Su. Realized volatility forecasting and volatility spillovers: Evidence from Chinese non-ferrous metals futures. International Journal of Finance & Economics,2021, 26(2): 2713-2731. (SSCI)
[3] Jingru Ji, DonghuaWang*, Dinghai Xu, Chi Xu. Combining a self-exciting point process with the truncated generalized Pareto distribution: An extreme risk analysis under price limits. Journal of Empirical Finance,2020,57:52-70. (SSCI)
[4] Jingru Ji, Donghua Wang*, Jingqing Tu. Modifying a simple agent-based model to disentangle the microstructure of Chinese and US stock markets. Quantitative Finance, 2018, 18(12): 2067-2083. (SCI, SSCI)
[5] Donghua Wang*, Jingqing Tu, Xiaohui Chang, Saiping Li. The lead–lag relationship between the spot and futures markets in China. Quantitative Finance, 2017, 17(9):1447-1456. (SCI, SSCI)
[6] Jingru Ji, Donghua Wang*, Dinghai Xu. Modelling the spreading process of extreme risks via a simple agent-based model: Evidence from the China stock market. Economic Modelling, 2019,80:383-391. (SCI, SSCI)
[7] Chi Xu, Chunling Zheng, Donghua Wang*, Jingru Ji, Nuan Wang. Double correlation model for operational risk: Evidence from Chinese commercial banks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 516:327-339. (SCI, SSCI)
[8] Rui-Lin Jia, Dong-Hua Wang, Jing-Qing Tu, Sai-Ping Li. Correlation between agricultural markets in dynamic perspective—Evidence from China and the US futures markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 464:83-92. (SCI, SSCI)
[9] Yuan-Yuan Suo, Dong-Hua Wang*, Sai-Ping Li. Risk estimation of CSI 300 index spot and futures in China from a new perspective. Economic Modelling, 2015, 49:344-353. (SCI, SSCI)
[10] Dong-Hua Wang*, Nan Qing, Man Lei, Xiao-Hui Chang. Dynamic relation of Chinese stock price-volume pre- and post- the Split Share Structure Reform: New evidence from a two-state Markov-switching approach. China Finance Review International, 2015, 5(4): 386-401. (ESCI)
[11] Dong-Hua Wang*, Yuan-Yuan Suo, Xiao-Wen Yu, Man Lei. Price–volume cross-correlation analysis of CSI300 index futures. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2013, 392 (5): 1172–1179. (SCI, SSCI)
[12] Dong-HuaWang*, Xiao-Wen Yu, Yuan-Yuan Suo.Statistical properties of the yuan exchange rate index. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2012, 391(12):3503-3512. (SCI, SSCI)
[13] Wang Donghua. A Comparative Analysis of Operational Risk of Chinese Listed Commercial Bank Based on the Income Model. The 2nd International Conference on E-Business and E-Government, 2011, VOL (9):7636-7638. (EI)
[14] Wang Donghua. An Empirical Study on Enterprise Financing Mode and Financing Efficiency in China. The Proceedings of 2009 Conference on Systems Science, Management Science & System Dynamics, 2009, VOL (6): 195-199. (ISTP)
[15] Donghua Wang, Pu Gong. Research on Default Risk of Listed Company in China [J]. Advance in Systems Science and Applications,2006,6(3):470-475.
[16] Pu Gong, Donghua Wang. The method of constitutive relation for the analysis on the industrial investment value [J]. Advance in Systems Science and Applications,2004,4(2):213-218.
[17] Pu Gong, Donghua Wang. Research on default risk of futures market in china. Advances in Risk Management. Beijing. 2003. Hongkong: GlobaL-link Publisher, 2004, 4: 103-110.
[18] 汪冬华*,姚钰,雯王暖. 基于Hawkes过程的国际原油市场与中国股票市场大幅波动联动性研究. 中国管理科学,DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1889网络首发论文. (CSSCI)
[19] 徐驰,汪冬华*.基于Levy测度的动态操作风险度量.系统工程理论与实践,2018,38(9):2178-2187. (CSSCI)
[20] 汪冬华*, 张裕恒. 基于Hawkes过程中美股市大幅波动互激效应的研究. 中国管理科学,2018,26(7) :32-39. (CSSCI)
[21] 徐驰,汪冬华* ,庆楠. 风险相关性下的银行非预期操作风险集成度量———基于动力学模型视角. 管理科学学报,2018,21(5):53-64. (CSSCI)
[22] 汪冬华,徐驰. 基于非参数方法的银行操作风险度量. 管理科学学报,2015,18(3):104-113. (CSSCI)
[23] 汪冬华,汪辰. 汇改后不同市态下汇市与股市溢出效应的异化. 管理科学学报,2012,15(11):91-103. (CSSCI)
[24] 汪冬华,索园园. 我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险. 系统工程理论与实践,2014,34(3): 631-639.(CSSCI,EI)
[25] 汪冬华, 黄康, 龚朴. 我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据. 系统工程理论与实践,2013,33(2): 284-295.(CSSCI,EI)
[26] 汪冬华,索园园. 金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性:基于多重分形理论的视角.系统管理学报,2013,22(3) : 394-401. (CSSCI)
[27] 汪冬华,雷曼,阮永平,汪辰. 中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究. 预测,2012,31(4):46-52. (CSSCI)
[28] 汪冬华,索园园,李欣然. 多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析. 管理学报,2012,9(7):1025-1031. (CSSCI)
[29] 汪冬华,俞晓雯. 境外上市对我国上市公司权益资本成本的影响.上海经济研究,2011,(2):82-91. (CSSCI)
[30] 汪冬华,欧阳卫平,Hayk Mkrtchyan. 股指期货推出前后股市反应的国际比较研究[J].国际金融研究,2009,(4):11-16. (CSSCI)
[31] 汪冬华,蒙坚玲. 计价单位变化下的多变量期权定价[J].统计与决策,2008,(23):157-159. (CSSCI)
[32] 汪冬华,冯鹏熙. 我国建立存款保险制度的必要性及模式选择[J]. 武汉金融,2007,(1):14-16.(北大核心)
[33] 汪冬华. 期货市场互动机制研究综述及展望[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版),2007,29(1):43-45. (CSSCI)
[34] 汪冬华,龚朴. “本构关系”方法在钢铁行业投资价值分析中的应用. 华中科技大学学报(社会科学版),2004,18(3):52-55. (CSSCI)
[35] 龚朴,汪冬华. 多层前向网络在岩质边坡参数识别中的应用. 固体力学学报, 1999,20:81-84. (北大核心)

教育教学研究论文
[1] 马艳梅,汪冬华.经济管理类专业多元统计分析教学探讨.教学研究,2013,36(5):79-82.
[2] 汪冬华,任飞,马艳梅,郑庆寰,顾高峰. 多元统计学上海市精品课程建设与教学改革的研究与实践. 华理教育评论,2017,(3-4):81-83.
[3] 崔惠贤,汪冬华,钱丽霞.“互联网+”背景下案例教学的改革与创新——以《保险学》课程为例. 保险职业学院学报(双月刊),2018,32(1):91-96.

著作
[1] 汪冬华,徐驰. 商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验[M].北京:中国金融出版社,2019年.
[2] 汪冬华. 信用风险度量的理论模型及应用[M]. 上海:上海财经大学出版社,2007年.
[3] 汪冬华. 多元统计分析与SPSS应用[M]. 上海:华东理工大学出版社,2010年.
[4] 汪冬华,马艳梅. 多元统计分析与SPSS应用(第2版)[M]. 上海:华东理工大学出版社,2018年.
[1] 2011年第九届金融系统工程与风险管理国际学术会议优秀论文奖获得者。
[2] 2012年第十届金融系统工程与风险管理国际学术会议优秀论文奖获得者。
[3] 2007年9月10日,被授予校2005-2007学年度“校先进工作者”称号。
[4] 2009年9月10日,被授予校2007-2009学年度“校先进工作者”称号。
[5] 2012、2017、2020年,校年度考核为优秀。
[6] 2012年,校教育教学成果奖二等奖(1/3)。名称:“以基础理论与实践相结合为导向”的《多元统计学》课程教学改革与创新的探索。
[7] 2016年,校教育教学成果奖一等奖(1/5)。名称:《多元统计学》上海市精品课程建设与教学改革的研究与实践。
[8] 2017年,上海市教育教学成果奖二等奖(1/8)。名称:三维一体的定量金融人才培养新模式的探索和改革。
[9] 2019年,本科教学成果特等奖(1/5)。名称:面向金融科技发展,聚焦金融大数据,“知行合一”定量金融分析人才培养模式的创新和实践。
[10] 2020年,上海市科技进步奖二等奖——银行操作风险计量、预警、溯源关键技术开发与应用(1/9),上海市人民政府。
[11] 2015年,指导的学术型硕士生学位论文荣获上海市优秀硕士学位论文称号,上海市教委。
[12] 2018年,指导的金融专硕学生学位论文荣获2018年上海市优秀金融硕士学位论文,上海市金融专业学位研究生教指委。
[13] 2019年,指导的金融专硕学生学位论文荣获2019年上海市优秀金融硕士学位论文,上海市金融专业学位研究生教指委。
[14] 2020年,论文《创新创业与课程思政融合机制构建——基于行动学习法》荣获第三届全国大学生创新创业实践联盟年会优秀论文一等奖,全国大学生创新创业实践联盟。

教学改革任务
[1] 2016年,《多元统计学》上海高校市级精品课程(1/5),上海市教委。
[2] 2016年,校创新创业教学改革建设项目——金融工程思维与实训实践并重,优化金融专业学生创新能力培养模式(1/8),华东理工大学。
[3] 2017年,《保险学》上海市教委本科重点课程(1/5),上海市教委。
[4] 2018年,教师思政和师德建设研究——课程思政:推进《金融学》专业课程的育人功能研究(2/6),华东理工大学。
[5] 2020年,典型双创教师团队——创新创业与课程思政融合的双创金课建设团队(2/10),华东理工大学。
[6] 2021年,《保险学》(线下课程)上海高等学校一流本科课程(1/5),上海市教委。
现为中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长,中国管理现代化研究会管理与决策科学专业委员会理事,中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会委员;上海市金融专业学位研究生教育指导委员会委员,上海市科技成果评价研究院科技评价专家,上海市金融工程学会会员和上海市运筹学会会员;国家自然科学基金同行评议专家;《Economic Modelling》、《Physica A: Statistical Mechanics and its Applications》、《管理科学学报》和《系统工程理论与实践》等多个刊物的特约审稿人;校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虚拟商务研究中心的成员。

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