教师主页
林黎 讲师
性      别:
职      务:
所属部门: 金融学系
学科领域: 金融工程
电子邮箱: llin@ecust.edu.cn
 
 
本科:金融经济学
硕士研究生:中级计量经济学
金融专业硕士:行为金融学
博士研究生:高级计量经济学
教育背景
2008.9~2009.9,苏黎世瑞士联邦理工大学 (ETH Zurich )管理经济技术系, 国家公派博士联合培养
2004.9~2011.7,北京航空航天大学经济管理学院金融工程专业,管理学博士学位
2004.3~2005.7,北京航空航天大学数学与系统科学学院应用数学专业,理学第二学士学位
2000.9~2004.9,北京航空航天大学经济管理学院,经济学学士
工作经历
2012.9~至今,华东理工大学商学院,讲师, 硕士生导师
2011.7~2012.8,上海交通大学上海高级金融学院,Research Associate
2010.6~2011.7, WorldQuant(Beijing) LLC, Research Analyst
资产定价,金融系统性风险,泡沫理论与崩盘预警
其他研究兴趣:金融可计算与预测理论,金融复杂性
2015.12-2017.11 主持 中央高校基本科研业务费-文科培育基金《“投机影响网络”视角的金融泡沫预警系统研究》项目编号: WN1522007
2014.01-2016.12 主持 国家自然科学基金青年科学基金项目 《基于临界型泡沫理论的系统性风险测度方法研究》项目编号:71301051
2013.06-2015.05 主持 中央高校基本科研业务费-探索研究基金《金融系统性风险测度研究:基于SSCT模型》项目编号:WN1323004
2008.09-2011.5 参与 国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目《基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理》项目编号:70521001
2008.01-2008.12 参与 国家自然科学基金重点项目《中国宏观经济中期发展建模,预测方法与应用研究》项目编号:70531010
2009.06-2011.05 参与 国家环境保护部环保公益性行业科研专项《长三角区域环境一体化管理技术体系研究》
L. Lin*, R.E. Ren, D. Sornette, The volatility-confined LPPL model: A consistent model of ‘explosive’ financial bubbles with mean-reverting residuals, International Review of Financial Analysis (2014), pp. 210-225.
林黎,中国股票市场的随机尖点突变模型,第十一届金融系统工程与风险管理国际年会,会议优秀论文,上海,2013年10月
L. Lin*, D. Sornette, Diagnostics of Rational Expectation Financial Bubbles with Stochastic Mean-Reverting “Termination Times”, European Journal of Finance, 19(5): 344–365, 2013.
林黎*, 任若恩, 泡沫的随机临界时点超指数膨胀模型——中国股市泡沫的检测与识别,系统工程理论与实践(EI),第 32 卷,第 4 期,673-684页, 2012
L. Lin*, R.E. Ren, Functional Coefficients Regression Model for security pricing with Heterogeneous Beliefs Application in Chinese Stock Market, 2010 International Conference on Management and Service Science, Wuhan,2010
颜永军, 林黎*, 货币资金的金融循环与贮藏——解释金融资产价格的新视角,金融教学与研究,第3期,2007
林黎*, 任若恩,中国最优化动态 IS-LM模型构建与应用,数量经济技术经济研究,第2期,2007
任若恩, 蒋云赟, 徐楠楠, 林黎, 中国代际核算体系的建立和对养老保险制度改革的研究, 经济研究,第32期,118-128页,2004
林黎*,资产定价核还原方法的算符表述及其应用——以中国股票市场泡沫诊断为例,预测,第35卷,第1期,第68-74页,2016.

×请先登录

账  号

密  码