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蒋志强 副教授
性      别:
职      务:
所属部门: 金融学系
学科领域: 金融风险管理、金融网络、大数据分析
电子邮箱: zqjiang.ecust@qq.com
 
 
教育背景
 2001.09-2005.07, 华东理工大学理工优秀生部, 工学学士
 2005/09-2011/03, 华东理工大学商学院, 理学博士
工作经历
 2011.05-2013.08, 华东理工大学商学院, 讲师
2013.09-至今,华东理工大学商学院,副教授、硕导(2014)、博导(2017)
海外经历
 2008.11-2009.05, 瑞士联邦理工大学苏黎世分校(ETH Zurich), 国家公派留学联合培养博士
 2011.07-2011.09, 美国波士顿大学(Boston University), 访问学者
 2015.03-2016.03, 美国波士顿大学(Boston University), 访问学者
基于大数据分析的社会经济系统复杂性研究
基于金融市场复杂性的风险管理研究
数据驱动的行为分析和网络分析
1. 国家自然科学基金青年项目,11205057,复杂时空网络的演化、建模及动力学研究,2013/01-2015/12,22万元,已结题,主持
2. 教育部博士点基金新教师类,20120074120028,MMORPG中虚拟人移动行为的时空演化建模及其计算实验研究,2013/01-2015/12,4万元,已结题,主持
3. 上海市晨光计划,2012CG34,基于复杂金融网络的中国股市操纵行为研究,201301-201512,2万元,已结题,主持
1. Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou*, and Q.-Z. Tan, Online-offline activities and game-playing behaviors of avatars in a massive multiplayer online role-playing game, EPL, 88, 48007 (2009).
2. Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou, D. Sornette, R.Woodard, K. Bastiaensen, and P. Cauwels, Bubble Diagnosis and Prediction of the 2005-2007 and 2008-2009 Chinese stock market bubbles, Journal of Economic Behavior & Organization, 74, 149-162 (2010).
3. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Multifractal detrending moving-average cross-correlation analysis, Physical Review E, 84, 016106 (2011).
4. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, M.-X. Li, B. Podobnik, W.-X. Zhou, and H. E. Stanley, Calling patterns in human communication dynamics, PNAS, 110, 1600-1605 (2013).
5. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, X. Xiong, W. Zhang, Y.-J. Zhang, W.-X. Zhou, Trading networks, abnormal motifs and stock manipulation, Quantitative Finance Letters, 1, 1-8 (2013).
6. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, W.-X. Zhou*, Testing the weak-form efficiency of the WTI crude oil futures market, Physica A, 405, 235-244 (2014).
7. Z.-Q. Jiang, W,-J. Xie, M.-X. Li, W.-X. Zhou*, and D. Sornette*, Two-state Markov-chain Poisson nature of individual cellphone call statistics, Journal of Statistical Mechanics, 073210 (2016).
8. Z.-Q. Jiang, A. Canabarro, B. Podobnik, H. E. Stanley, and W.-X. Zhou*, Early warning of large volatilities based on recurrence interval analysis in Chinese stock markets, Quantitative Finance, 16, 1713-1724 (2016).
9. Z.-Q. Jiang, G.-J. Wang, A. Canabarro, B. Podobnik, C. Xie, H. E. Stanley, and W.-X. Zhou*, Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis, Quantitative Finance, XX, XXXX-XXXX (2017). (accepted)
2012年,上海市晨光学者 
2016年,上海市自然科学奖二等奖,《复杂系统离散标度不变性的原理、方法和应用》(排名第二)
2016年,华东理工大学教学成果奖一等奖(排名第三)
2016年,华东理工大学教学成果奖三等奖(独立完成)

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