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汪冬华 教授
性      别:
职      务: 金融学系主任
所属部门: 金融学系
学科领域: 金融学
电子邮箱: dhwang@ecust.edu.cn
 
 
本科:多元统计学(上海市精品课程)、金融工程、投资银行学、保险学科导论、保险学
研究生:固定收益证券
MBA:数据模型与决策
MF:金融数量方法、固定收益证券
教育背景
2000.09 - 2004.06,华中科技大学管理学院,管理学博士
1995.09 - 1998.06,华中理工大学力学系,工学硕士
1991.09 - 1995.06,华中理工大学力学系,工学学士
工作经历
2013.09 – 至今,华东理工大学商学院,教授,博导
2008.09 – 2013.08,华东理工大学商学院,副教授,硕导
2004.07 – 2008.08,华东理工大学商学院,讲师
1998.07 – 2000.08,武汉市汉阳区建设管理委员会
海外经历
2013.11 - 2014.11 ,迈阿密大学商学院,访问学者
本专业研究方向:金融工程与风险管理;计算实验金融;公司金融;金融市场
MBA、MF及MPAcc研究方向:金融市场与公司战略;金融机构管理;投资决策分析;公司财务
[1] 项目名称:基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71771087),项目起止时间:2018.01-2021.12,主持。
[2] 项目名称:动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71171083),项目起止时间:2012.01-2015.12,主持。
[3] 项目名称:上海、北京、深圳三地上市科技型企业比较分析研究,来源:上海市科委软科学研究计划项目(项目批准号:17692112800),项目起止时间:2017.09-2018.08,主持。
[4] 项目名称:商业银行多重操作风险耦合模型构建与经济资本配置研究,来源:教育部人文社会科学研究一般项目(项目批准号:09YJC630075),项目起止时间:2010.01-2012.12,主持。
[5] 项目名称:基于高频数据的我国股指期货量价及期现市场的交叉相关性研究,来源:上海市教育委员会科研创新重点项目(项目批准号:14ZS058),项目起止时间:2014.01-2016.12,主持。
[6] 项目名称:基于高频数据的沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险的研究,来源:上海市浦江人才计划资助项目(项目批准号:15PJC021),项目起止时间:2015.09-2017.8,主持。
[7] 项目名称:国内外期货市场互动机制的研究,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN1422017),项目起止时间:2014.01-2016.12,主持。
[8] 项目名称:我国股指期货市场的多重分形特性研究:基于沪深300股指期货,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN1222007),项目起止时间:2012.12-2014.11,主持。
[9] 项目名称:金融机构多风险耦合理论模型构建及数值实现技术研究,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN0923001),项目起止时间:2010.01-2011.12,主持。
[10] 项目名称:上市公司投资价值研究,来源:人文社会科学校内基金,项目起止时间:2004.09-2005.09,主持。
[11] 项目名称:上市公司行业分析研究,来源:长江证券,项目起止时间:2003.01-2003.06,主持。
[12] 项目名称:VaR风险耦合作用模型、数值模拟及实证研究,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:70271028),项目起止时间:2003.01-2005.12,参加(排名第3)。
[13] 项目名称:多因素可转换债券定价理论模型及数字实现技术,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:70471043),项目起止时间:2005.01-2007.12,参加(排名第4)。
[14] 项目名称:地方政府融资平台债务风险的顺周期机制及监管研究,来源:国家社会科学基金青年项目(项目批准号:12CJY106),项目起止时间:2012.05-2014.06,参与(排名第三)。
[15] 项目名称:国债收益率曲线与国债期货的互动关系研究,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:71371073),项目起止时间:2014.01-2017.12,参与(排名第二)。
[1] 项目名称:基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71771087),项目起止时间:2018.01-2021.12,主持。
[2] 项目名称:动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究,来源:国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71171083),项目起止时间:2012.01-2015.12,主持。
[3] 项目名称:上海、北京、深圳三地上市科技型企业比较分析研究,来源:上海市科委软科学研究计划项目(项目批准号:17692112800),项目起止时间:2017.09-2018.08,主持。
[4] 项目名称:商业银行多重操作风险耦合模型构建与经济资本配置研究,来源:教育部人文社会科学研究一般项目(项目批准号:09YJC630075),项目起止时间:2010.01-2012.12,主持。
[5] 项目名称:基于高频数据的我国股指期货量价及期现市场的交叉相关性研究,来源:上海市教育委员会科研创新重点项目(项目批准号:14ZS058),项目起止时间:2014.01-2016.12,主持。
[6] 项目名称:基于高频数据的沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险的研究,来源:上海市浦江人才计划资助项目(项目批准号:15PJC021),项目起止时间:2015.09-2017.8,主持。
[7] 项目名称:国内外期货市场互动机制的研究,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN1422017),项目起止时间:2014.01-2016.12,主持。
[8] 项目名称:我国股指期货市场的多重分形特性研究:基于沪深300股指期货,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN1222007),项目起止时间:2012.12-2014.11,主持。
[9] 项目名称:金融机构多风险耦合理论模型构建及数值实现技术研究,来源:教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号:WN0923001),项目起止时间:2010.01-2011.12,主持。
[10] 项目名称:上市公司投资价值研究,来源:人文社会科学校内基金,项目起止时间:2004.09-2005.09,主持。
[11] 项目名称:上市公司行业分析研究,来源:长江证券,项目起止时间:2003.01-2003.06,主持。
[12] 项目名称:VaR风险耦合作用模型、数值模拟及实证研究,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:70271028),项目起止时间:2003.01-2005.12,参加(排名第3)。
[13] 项目名称:多因素可转换债券定价理论模型及数字实现技术,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:70471043),项目起止时间:2005.01-2007.12,参加(排名第4)。
[14] 项目名称:地方政府融资平台债务风险的顺周期机制及监管研究,来源:国家社会科学基金青年项目(项目批准号:12CJY106),项目起止时间:2012.05-2014.06,参与(排名第三)。
[15] 项目名称:国债收益率曲线与国债期货的互动关系研究,来源:国家自然科学基金项目(项目批准号:71371073),项目起止时间:2014.01-2017.12,参与(排名第二)。

1、2012年第十届金融系统工程与风险管理国际学术会议优秀论文奖获得者。
2、2011年第九届金融系统工程与风险管理国际学术会议优秀论文奖获得者。
3、2007年9月10日,被授予校2005-2007学年度“校先进工作者”称号。
4、2009年9月10日,被授予校2007-2009学年度“校先进工作者”称号。
5、2012年10月,2011-2012年度考核为优秀。
6、2012年,获“校教育教学成果奖二等奖”称号。
现为中国系统工程学会会员,中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会委员;上海市金融工程学会会员和上海市运筹学会会员;国家自然科学基金同行评议专家;《Economic Modelling》、《Physica A: Statistical Mechanics and its Applications》、《管理科学学报》和《系统工程理论与实践》等多个刊物的特约审稿人;校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虚拟商务研究中心的成员。

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