美国迈阿密大学官永涛教授应邀到校作学术报告

发布者:商学院办公室     时间:2017-06-29     阅读次数:987

6月27日,应金融学系、金融工程研究所邀请,美国迈阿密大学官永涛教授在三教201为我院师生做了题为“Multilevel Functional Data Analysis for Temporal Point Processes with Application in Stock Market Trading”的精彩学术讲座。                                    

讲座中,官教授介绍了点过程理论(Point process)在中国股票市场上的应用,利用Temporal Point Process对股票交易发生的时刻进行建模,并从交易账户和交易日两个维度探究股票交易模式特征。此外,在单变量点过程(Univariate point process)构建基础上,进一步区分交易买卖方向(买单和卖单),以此建立双变量点过程(Bivariate point process)并介绍其中模型构建技巧以及数值模拟技术。最后,官教授还就点过程在其他领域的潜在应用做了相应的介绍与展望。

报告结束后,官教授耐心解答了同学们提出关于数据处理、模型估计以及数值模拟的相关问题,并与我院师生进行了热烈的讨论,在场同学表示获益匪浅。

相关链接:官永涛博士,2003年获得美国德克萨斯A&M大学统计学博士学位,现任美国迈阿密大学管理科学系教授,讲席教授,系主任。主要研究方向集中于点过程理论、时空点过程、大数据金融以及纵向数据分析等。主要研究成果发表在Journal of the American Statistical Association,Journal of the Royal Statistical Society,Scandinavian Journal of Statistics,Journal of Statistical Planning and Inference,Biometrics等国际知名期刊上。担任Biometrics, Environmental and Ecological Statistics, Environmetrics, Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, JASA, Journal of Computational and Graphical Statistics, Statistics and Probability Letters, Stochastics and Stochastics Reports等期刊的审稿人。

 

 

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